مزایا و معایب سیستم های معاملاتی خودکار

مزایا و معایب سیستم های معاملاتی خودکار

معامله گران و سرمایه گذاران می توانند قوانین ورود، خروج و مدیریت پول را به سیستم های تجاری خودکار تبدیل کنند که به کامپیوتر اجازه می دهد که معاملات را انجام دهد و نظارت کند. یکی از بزرگترین جاذبه های اتوماسیون استراتژی این است که می تواند برخی از احساسات خارج از تجارت را از آنجایی که معاملات به صورت خودکار قرار داده می شوند زمانی که معیارهای خاصی راضی است. این مقاله خوانندگان را به معرفی و توضیح برخی از مزایا و معایب، و همچنین واقعیت، از سیستم های تجاری خودکار می پردازد.
معامله گران و سرمایه گذاران می توانند قوانین ورود، خروج و مدیریت پول را به سیستم های تجاری خودکار تبدیل کنند که به کامپیوتر اجازه می دهد که معاملات را انجام دهد و نظارت کند. یکی از بزرگترین جاذبه های اتوماسیون استراتژی این است که می تواند برخی از احساسات خارج از تجارت را از آنجایی که معاملات به صورت خودکار قرار داده می شوند زمانی که معیارهای خاصی راضی است. این مقاله خوانندگان را به معرفی و توضیح برخی از مزایا و معایب، و همچنین واقعیت ها، از سیستم های تجاری خودکار است. (برای خواندن مرتبط، به قدرت برنامه های تجاری مراجعه کنید.)

آموزش Coding سیستم های معاملاتی

یک سیستم معاملاتی خودکار چیست؟

سیستم های معاملاتی خودکار، همچنین به عنوان سیستم های معاملاتی مکانیکی، تجارت الگوریتم، تجارت خودکار و یا تجارت سیستم، به معامله گران اجازه می دهد قوانین خاصی را برای ورود و خروج های تجاری تعیین کند که یک بار برنامه ریزی شده می تواند به طور خودکار از طریق یک کامپیوتر اجرا شود. قوانین ورود و خروج تجارت می توانند بر اساس شرایط ساده مانند یک متقاطع متوسط ​​متحرک یا استراتژی پیچیده ای باشند که نیاز به درک جامع از زبان برنامه نویسی ویژه برای پلتفرم تجاری کاربر یا تخصص برنامه نویس واجد شرایط دارند.

سیستم های معاملاتی خودکار به طور معمول نیازمند استفاده از نرم افزارهایی هستند که به یک کارگزار دسترسی مستقیم ارتباط دارند و هر قانون خاص باید در زبان اختصاصی آن پلتفرم نوشته شود. برای مثال پلت فرم TradeStation از زبان برنامه نویسی EasyLanguage استفاده می کند؛ از سوی دیگر، پلت فرم NinjaTrader از زبان برنامه نویسی NinjaScript استفاده می کند. شکل ۱ زیر یک مثال از یک استراتژی خودکار را نشان می دهد که در طول یک جلسه معاملاتی سه معاملات را به وجود آورد.
بعضی از پلتفرم های معاملاتی استراتژی ایجاد میکند که به کاربران امکان می دهد تا از لیستی از شاخص های فنی در دسترس برای انتخاب مجموعه ای از قوانین ایجاد کنند که می توانند به صورت خودکار مورد استفاده قرار گیرند. کاربر می تواند، مثلا، یک تجارت طولانی را وارد کند، هنگامی که میانگین روزانه ۵۰ روزه، بالاتر از میانگین متحرک متحرک ۲۰۰ روزه در یک نمودار پنج دقیقه ای از یک ابزار معاملاتی خاص است. کاربران همچنین می توانند نوع سفارش (مثلا بازار یا محدودیت) را وارد کنند و هنگامی که تجارت به وجود می آید (مثلا در پایان نوار یا باز نوار بعدی)، یا از ورودی پیشفرض پلتفرم استفاده کند. با این حال، بسیاری از معامله گرها تصمیم به برنامه ریزی شاخص ها و استراتژی های سفارشی خود می کنند و یا با یک برنامه نویس برای توسعه سیستم کار می کنند. در حالی که این به طور معمول نیاز به تلاش بیشتر نسبت به استفاده از پلت فرم، آن را اجازه می دهد تا میزان بیشتری از آن استفاده نماید.

وقتی قوانین برقرار شد، کامپیوتر می تواند بازارها را برای یافتن فرصت های خرید یا فروش مشخصات استراتژی معاملاتی نظارت کند. بسته به قوانین خاص، به زودی به عنوان یک تجارت وارد می شود، هر گونه سفارش برای زیان های محافظت، توقف و هدف های سود به طور خودکار تولید می شود. در بازارهای سریع حرکت می کند، این ورودی سفارش لحظه ای می تواند به معنی تفاوت بین کاهش تلفات و زیان فاجعه آمیز در صورت وقوع تجارت در برابر معامله گر باشد.

•مزایای سیستم های معاملاتی خودکار

یک لیست طولانی از مزایای داشتن یک مانیتور کامپیوتر برای بازار فرصت های تجاری و اجرای معاملات، از جمله:

احساسات را کم می کند سیستم های معاملاتی خودکار موجب کاهش احساسات در طول روند تجاری می شود. با نگه داشتن احساسات در چک، معامله گران به طور معمول زمان بیشتری را صرف برنامه ریزی می کنند. از آنجاییکه زمانی که قوانین تجارت برآورده می شوند، سفارشات تجاری به طور خودکار اجرا می شوند، معامله گران قادر نخواهند بود که تجارت را متاثر کنند. علاوه بر کمک به معامله گرانی که می ترسند “به ماشینی را بکشند”، تجارت خودکار می تواند افرادی را که در معرض فروش بیش از حد هستند – خرید و فروش در هر فرصت درک کنند.

توانایی Backtest بازپرداخت قوانین معاملاتی را به داده های بازار تاریخی برای تعیین پایداری این ایده اعمال می کند. هنگام طراحی یک سیستم برای تجارت خودکار، تمام قوانین باید مطلق باشند، بدون هیچ فضایی برای تفسیر (کامپیوتر نمی تواند حدس بزند – دقیقا باید بگویید چه کاری باید انجام شود). معامله گران می توانند این مجموعه های دقیق قوانین را برآورده کنند و آنها را قبل از ریسک پول در تجارت مستقیم بر روی داده های تاریخی تست کنند. معامله گران دقیق اجازه می دهد تا معامله گران برای ارزیابی و اصلاح ایده های معاملاتی و تعیین انتظارات سیستم – یعنی میزان میانگین که یک معامله گر می تواند برای هر واحد از ریسک (یا از دست دادن) برآورد کند. (ما چند نکته در مورد این فرایند ارائه می دهیم که می تواند به شما در بهبود استراتژی های معاملاتی فعلی شما در Backtesting کمک کند: تفسیر گذشته.)

حفظ رشته. از آنجا که قوانین تجارت برقرار شده و اجرای تجارت بصورت خودکار انجام می شود، نظم و انضباط حتی در بازارهای باثبات حفظ می شود. رشته اغلب به علت عوامل عاطفی از قبیل ترس از از دست دادن یا تمایل به کسب سود کمی بیشتر از یک تجارت است. تجارت خودکار کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که نظم و انضباط حفظ شده است به دلیل برنامه معاملاتی دقیقا دنبال می شود. به علاوه، “خطا” به حداقل می رسد، به عنوان مثال، سفارش خرید ۱۰۰ سهام به عنوان یک سفارش برای فروش ۱۰۰۰ سهام به اشتباه وارد نمی شود.

پیروی از انسجام یکی از بزرگترین چالش های تجارت، برنامه ریزی تجارت و تجارت است. حتی اگر یک طرح تجاری پتانسیل سودآوری داشته باشد، معامله گرانی که قوانین را نادیده می گیرند، هر گونه انتظار می رود که سیستم داشته باشد. چیزی مانند یک طرح تجاری وجود ندارد که ۱۰۰٪ زمان آن برسد – تلفات بخشی از بازی است. اما تلفات می تواند از لحاظ روانشناختی آسیب برساند، بنابراین یک معامله گر که دو یا سه بار از دست داده است، ممکن است تصمیم بگیرد که تجارت بعدی را از دست بدهد. اگر این تجارت بعدی برنده بود، تاجر هرگز انتظار نداشت که سیستم داشته باشد. سیستم های معاملاتی خودکار به معامله گران اجازه می دهند تا با همکاری این طرح، سازگاری داشته باشند. (برای مقابله با فاجعه بدون قاعده تجارت، غیر ممکن است.
بهبود سرعت ورود سفارش. از آنجاییکه کامپیوترها بلافاصله برای تغییر شرایط بازار پاسخ می دهند، سیستم های خودکار قادر به تولید سفارشات می باشند، به محض اینکه معیارهای تجاری برآورده می شوند. ورود یا خروج از یک تجارت چند ثانیه زودتر می تواند تفاوت زیادی در نتیجه تجارت ایجاد کند. به محض ورود یک موقعیت، تمام دستورات دیگر به طور خودکار تولید می شوند، از جمله ضررهای توقف محافظتی و اهداف سود. بازارها می توانند به سرعت حرکت کنند، و آن را demoralizing برای تجارت به رسیدن به هدف سود و یا ضربه از سطح توقف ضربان – قبل از سفارشات حتی می تواند وارد شود. یک سیستم بازرگانی اتوماتیک مانع از این اتفاق می شود.

بازاریابی متفاوت است. سیستم های معاملاتی خودکار اجازه می دهد که کاربر یک حساب چندگانه یا استراتژی های مختلف را در یک زمان تجارت کند. این پتانسیل را دارد که ریسک را در برابر ابزارهای مختلف گسترش دهد و در عین حال ایجاد مزاحمت برای از دست دادن موقعیت ها. برای یک انسان فوق العاده چالش برانگیز برای انجام کار موثر با یک کامپیوتر در میلی ثانیه اجرا می شود. این کامپیوتر قادر است برای فرصت های تجاری در طیف وسیعی از بازارها اسکن کند، تولید کند و معاملات را نظارت کند.

معایب و واقعیت های سیستم های معاملاتی خودکار

سیستم های معاملاتی خودکار دارای مزایای فراوانی هستند ، اما برخی از خرابی ها و حوادثی که معامله گران باید آگاه باشند، وجود دارد.

خرابی های مکانیکی. نظریه تجارت خودکار باعث می شود که ساده به نظر برسد: نرم افزار را راه اندازی، قوانین را برنامه ریزی کرده و تجارت را تماشا کنید. با این حال، در واقع، تجارت الکترونیک یک روش پیچیده تجارت است، با این حال محرمانه نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، یک سفارش تجاری می تواند بر روی یک کامپیوتر قرار گیرد و نه یک سرور. این بدان معناست که اگر اتصال به اینترنت از بین برود، یک سفارش ممکن است به بازار ارسال نشود. همچنین می تواند اختلاف بین “معاملات نظری” ایجاد شده توسط استراتژی و پلت فرم پلت فرم ورودی است که آنها را به معاملات واقعی تبدیل می کند. اکثر معامله گران باید هنگام استفاده از سیستم های معاملاتی خودکار انتظار یک منحنی یادگیری را داشته باشند و معمولا بهتر است شروع به اندازه های کوچک تجاری در حالی که فرایند تصفیه شده است.

نظارت بر. اگر چه علاقمند است که کامپیوتر را روشن کند و روزی را ترک کند، سیستم های معاملاتی خودکار نیاز به نظارت دارند. این به دلیل پتانسیل خرابی های مکانیکی، مانند مسائل مربوط به اتصال، از دست دادن قدرت و یا تصادف کامپیوتر، و همچنین تهدیدات سیستم است. ممکن است یک سیستم معاملاتی خودکار دارای ناهنجاری هایی باشد که می تواند منجر به سفارشات نادرست، دستورات گم شده یا سفارش های تکراری شود. اگر سیستم نظارت شود، می توان این رویدادها را سریع شناسایی و حل کرد.

بیش از حد بهینه سازی گرچه مشخص نیست که سیستم های معاملاتی خودکار، معامله گرانی که تکنیک های بازپرداخت را استفاده می کنند می توانند سیستم هایی را ایجاد کنند که بر روی کاغذ بسیار عالی عمل می کنند و در بازار زندگی می کنند. بیش از حد بهینه سازی اشاره به منحنی بیش از حد منحنی است که تولید یک طرح تجاری است که غیر قابل اعتماد در تجارت زنده است. برای مثال، ممکن است برای کشف یک استراتژی برای دستیابی به نتایج استثنایی بر روی داده های تاریخی که آن آزمایش شده است، باشد. معامله گران گاهی به اشتباه فرض می کنند که یک طرح تجاری باید معاملات نزدیک به ۱۰۰٪ سود داشته باشد یا هرگز نداشته باشد که یک برنامه قابل قبول باشد. به همین ترتیب، پارامترها می توانند برای ایجاد یک برنامه “نزدیک به کامل” تنظیم شوند – که به زودی به عنوان یک بازار زنده به کار می رود.
اتوماسیون مبتنی بر سرور

معامله گران این گزینه را دارند که سیستم های معاملاتی خودکار خود را از طریق یک پلت فرم تجاری مبتنی بر سرور مانند Strategy Runner اجرا کنند. این سیستم عامل اغلب استراتژی های تجاری برای فروش را ارائه می دهد، یک جادوگر است تا معامله گران بتوانند سیستم های خودشان را طراحی کنند یا توانایی میزبانی سیستم های موجود بر روی پلت فرم مبتنی بر سرور. برای یک هزینه، سیستم معاملاتی خودکار می تواند معاملات را انجام دهد، اجرا و نظارت کند – با تمام سفارشات که بر روی سرور خود ذخیره می شوند و در نتیجه باعث ورود سریع تر و قابل اطمینان تر سفارش می شوند.

نکته آخر

گرچه دلایل مختلفی به دلایل مختلف دلالت می کند، سیستم های معاملاتی خودکار نباید جایگزین تجارت با دقت اجرا شوند. خرابی های مکانیکی می تواند رخ دهد، و به همین ترتیب، این سیستم ها نیاز به نظارت دارند. سیستم عامل مبتنی بر سرور ممکن است یک راه حل برای معامله گرانی که مایل به به حداقل رساندن خطرات خرابی های مکانیکی هستند، ارائه دهد.

شرکت میداف تجارت جنوب ارایه دهنده به روز ترین مقالات گمرکی و مقالات بازرگانی و مقالات اقتصادی می باشد.امید است این مقالات به روز مورد پسند شما دوستان قرار گیرد.همچنین این شرکت اعلام کننده نرخ رسمی ارز گمرک و نرخ ارز گمرک از طریق سایت رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.

انتشار با ذکر ادرس سایت و منبع بلا مانع است